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你该怎样确定自己的交易策略有没有用?

时间:2016-12-02 08:05 文章来源:互联网

我们常常听到这个问题:“我怎么知道自己的交易策略有用?”其实,回答这个问题并不难。前提是你能够知道另一个问题的答案,即,需要参照多少次交易样本,以对策略的有效性进行评估?

对于交易来说,我们只拥有可能性。这是一个没有确切答案的行业,因此多少交易样本都显得不够。无论交易多少次,你评估出来的可能性只是趋近“真实价值”罢了,它不可能等于“真实价值”。

况且,数字计算上的正确也并不总是和实际情况完全一样。无论是交易,还是评估我们在市场上的交易表现,这些都只是对市场可能性的预期。

我们的耐心都是有限的,不可能随意选择一种交易策略,然后用它交易1000次,最终得出’“这个策略没有用”的结论。所以这种评估方法并不实用。对于不太活跃的日内交易者来说,用一种交易策略交易100次都可能不太现实。

不过,你的盈利率越高,那么交易结果出现偏差的可能性就会越低。这样,你需要参照的交易样本也会更少一些。那么,你怎样了解自己的盈利率呢?这就带来了另一个问题,这个我们先不谈。

所以说,我们都需要一个更实际的方法来评估策略的有效性。我们都希望能从最少的交易样本中获得最大的信息。

回溯测试

回溯测试可以很快得到一个评估结果,在这个过程中,你需要非常仔细,因为回溯测试并没有想象的那么轻松,它和前向测试的心理因素完全不一样。

通常我个人的做法是,选择50次交易样本。假设我使用的是一个新的交易策略。首先,这50场交易需要遵守同样的交易规则。其次,我需要认真交易,再记录下所有的交易情况。

在50场交易后,我过滤掉那些可能没有完全遵守规则的交易,可能剩下了40到45次交易用作实际、且客观的评估。

在评估交易策略的过程中,你还需要检查两个方面:

1.这个交易策略策略怎样运用到市场?它在市场行情中的表现如何?

2.我是否能较好的把握和运用这个策略?

只有考虑到上面的情况时,你才能得到更客观的结论。

通过对比获得结论

假设说,这些交易总体上是盈利的,那么你就可以开始检查关键指标,比如风险回报比例、盈利率、每笔交易平均收益,然后用这些指标和历史数据进行对比。

怎么比较呢?你需要检查是否两者出现了重大的差异,为什么会出现这样的差异。原因可能有很多种,比如交易流程不同、或者是你忽略了一些小细节,包括点差、佣金费、交易时间等等。再小的因素都可能导致交易结果出现差异。

如果得出了结论,那么接下来再继续交易50次,交易的前提和规则保持不变。然后比较第2次的交易结果和第1次是否又出现了差异。

重复多次上面的这个过程。采用300次交易作为整体数据。最后,进行最后一个50次交易,最后的50次交易只用作对比,而不被纳入整体评估结果中。

用最后的50次交易分别和之前的50次、以及所有的300次交易进行对比。这个过程很重要。市场总是在不断变化中,我们的表现也会不同。因此,了解最新的交易情况,能看出整个测试阶段的结果是否都能保持一致。

总结一下,我们的流程是这样的:

在实时的市场行情中,我们进行300次交易,在这个过程中不断进行回溯测试,以50次交易为一个阶段进行前后对比。在所有交易的过程中,我们需要确保执行的是一致的交易规则。

停止交易的前提

在交易过程中如果出现下面2种情况,我会中断交易:

1.以上一次的最高盈利作对比,一旦亏损超过20%,那么我就停止交易,不管这时候的交易正处于哪一个阶段。我需要先了解问题所在。

2.如果对一个阶段50次交易的分析结果已经脱离了正常的差异范围,无论这个结果是积极还是消极,我都会先停止交易,然后找到问题。

作为交易者,我们每天都在面对很多的不确定性。如果能找到一些数据或统计作为支撑,这无疑会增加我们的信心。

结语

交易样本并不需要很多,只需要它们能够传递出有效结果就可以。有些交易者甚至只需要30次交易就足以得出评估结果。当然,用作对比的数据量越多,你的结果也越可靠。最重要的是,你一定要将最近的交易排除在交易结果之外。

如果最近的交易总体是亏损的,也不要慌张,因为正常的差异范围是允许存在的。

总结一下,评估自己的交易策略是否盈利,可以按照下面4步走:

1.评估交易策略与市场行情的适应度;

2.评估你对交易策略和规则的掌握和使用情况;

3.评估最近的30到50次交易情况,然后对比前一阶段的30到50次交易;

4.是否有超过正常差异范围的交易,如果有,那么停止交易,找到原因。

(作者:Moritz,全职交易者)

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